КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Authors

  • Александр Владимирович Руковчук Санкт-Петербургский университет экономики и финансов Автор

Keywords:

коммерческий банк, кредитный риск, задача оптимизации, оценка рисков, критерий минимума среднего риска, логико-вероятностная модель, пороговый уровень риска

Abstract

Статья посвящена проблеме математической формализации задачи оценки рисков в рамках кредитной деятельности коммерческих банков. Разработка системы количественной оценки риска с применением логико-вероятностной модели позволяет решить поставленную задачу, что приводит к увеличению точности оценки рисков и, как следствие, к повышению эффективности кредитной работы банка.

Published

2012-01-15

Issue

No. 1 (2012)

Section

Articles