КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Ключевые слова:
коммерческий банк, кредитный риск, задача оптимизации, оценка рисков, критерий минимума среднего риска, логико-вероятностная модель, пороговый уровень рискаАннотация
Статья посвящена проблеме математической формализации задачи оценки рисков в рамках кредитной деятельности коммерческих банков. Разработка системы количественной оценки риска с применением логико-вероятностной модели позволяет решить поставленную задачу, что приводит к увеличению точности оценки рисков и, как следствие, к повышению эффективности кредитной работы банка.Скачивания
Библиографические ссылки
Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. М.: Советское радио, 1972.
Васецкий А.А. Корпоративизм и политическая составляющая его развития // Управленческое консультирование. 2007. № 4. С. 44-58.
Горшков А.С., Кириллов А.Л. Принципы управления по результатам в деятельности органов власти // Управленческое консультирование. 2008. № 1. С. 5-13.
Кириллов А.Л. Управление по результатам: возможные подходы // Управленческое консультирование. 2007. № 2. С. 221-227.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974.
Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами. М.: Мир, 1978.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1967.
Руковчук А.В. Оптимизация организационной структуры управления банком // Управленческое консультирование. 2011. № 2. С. 149-165.
