КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Авторы

  • Александр Владимирович Руковчук Санкт-Петербургский университет экономики и финансов Автор

Ключевые слова:

коммерческий банк, кредитный риск, задача оптимизации, оценка рисков, критерий минимума среднего риска, логико-вероятностная модель, пороговый уровень риска

Аннотация

Статья посвящена проблеме математической формализации задачи оценки рисков в рамках кредитной деятельности коммерческих банков. Разработка системы количественной оценки риска с применением логико-вероятностной модели позволяет решить поставленную задачу, что приводит к увеличению точности оценки рисков и, как следствие, к повышению эффективности кредитной работы банка.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. М.: Советское радио, 1972.

Васецкий А.А. Корпоративизм и политическая составляющая его развития // Управленческое консультирование. 2007. № 4. С. 44-58.

Горшков А.С., Кириллов А.Л. Принципы управления по результатам в деятельности органов власти // Управленческое консультирование. 2008. № 1. С. 5-13.

Кириллов А.Л. Управление по результатам: возможные подходы // Управленческое консультирование. 2007. № 2. С. 221-227.

Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Наука, 1974.

Флеминг У., Ришел Р. Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами. М.: Мир, 1978.

Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1967.

Руковчук А.В. Оптимизация организационной структуры управления банком // Управленческое консультирование. 2011. № 2. С. 149-165.

Загрузки

Опубликован

2012-01-15

Выпуск

Раздел

Статьи

Как цитировать

Руковчук А.В. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА // Управленческое консультирование. 2012. № 1. С. 149–165.